I minimi storici dell' SP500 e quello che verrà

In due post precedenti ho descritto la dinamica dei massimi di Wall Street prima di
significative correzioni e poi ho messo a confronto alcuni indicatori statistici tra il
2007 ed il 2015.
Oggi descrivo i risultati di un semplice modello statistico per prevedere i minimi
dell' SP500 che in passato ha fornito indicazioni con una buona precisione.
Nelle celle verdi sono riportate le date ed i valori dei  massimi importati dal 1987 ad
oggi, in quelle arancioni le date ed i valori dei minimi ed il quelle gialle i valori delle
previsioni che si sono scostate dai risultati meno del 2%.
Cosa rende possibile una tale precisione di previsione?
1) L' SP500 è formato appunto da 500 aziende e questo è un dato molto numeroso.
2) Le aziende sono diversificate tra loro sia come dimensione che come settore.
3) La liquidità a Wall Street è sempre stata buona ed ora è abbondante.
Tutte queste sono condizioni ideali perchè si possano raggiungere risultati positivi
con una metodologia statistica di base e quindi anche la previsione del prossimo
minimo è ragionevolmente valida.
Attenzione però che sul DAX che ha solo 30 aziende anche meno diversificate il
metodo funziona con minore precisione ed in questo caso servirebbe un modello
statistico più complesso.
Non parliamo poi delle borse Cinesi dove fino a ieri la liquidità affluiva come un
fiume mentre ora è in uscita, in questo caso servirebbe un modello statistico ancora
più complesso.
In conclusione l' analisi tecnica, o meglio statistico matematica, si può sempre fare
attrezzandosi adeguatamente per superare i vari livelli di difficoltà.
Nel frattempo mi auguro che a Wall Street permangano le condizioni di liquidità
che finora hanno permesso di fare una significativa previsione a cui è seguito un
altrettanto significativo rally, buona giornata a tutti.