Il Nasdaq100 ora ha tutti gli indicatori di volatilità in rialzo
Il Trading System è un modello statistico di interpretazione e controllo della borsa strutturato su più dimensioni temporali che utilizza anche equazioni differenziali al fine di raggiungere più precisione nei risultati
lunedì 21 dicembre 2020
martedì 10 novembre 2020
Il Nasdaq100 e la volatilità
Nel grafico risulta evidente il triplo massimo realizzato dal Nasdaq 100 negli ultimi mesi. Nell' ultimo massimo di questi giorni gli indicatori di volatilità non sono scesi al minimo ma sono saliti ed ora hanno una tendenza laterale. Sarà quindi importante osservare la loro evoluzione, non sarà mai che qualcuno stia progettando una presa di profitto?
sabato 7 novembre 2020
Il Nasdaq 100 ed il doppio minimo
Come evidenziato nel grafico i trend a Lungo ed a medio del Nasdaq100 hanno realizzato un doppio minimo quindi un doppio supporto da cui è partito il rally in corso. I minimi dei trend hanno una inclinazione negativa riflettendo l' alta volatilità degli ultimi 3 massimi. La FED comunque continua a fornire liquidità al mercato per farlo rimanere sui massimi.
domenica 1 novembre 2020
Il Nasdaq cerca un supporto
Come evidenziato dai trend del grafico il Nasdaq è alla ricerca di un supporto che non è ancora ben definito o ben calcolato.
sabato 10 ottobre 2020
Gli obiettivi del Nasdaq100
L' investing system calcola gli obiettivi con diversi trend basati su diverse tempistiche che generano delle curve più o meno elastiche rispetto al grafico degli indici. Nel grafico del Nasdaq100 la curva in azzurro del rimbalzo calcola degli obiettivi di rialzo a medio termine tra 13.000 e 13.800 punti. L' area blu del Trend a lungo termine invece è discendente dopo il massimo del 2 settembre e questo significa che dopo nuovi rialzi del 2.020 nel 2.021 probabilmente genererà un aggiustamento o una correzione. In passato questo tipo di indicazioni hanno trovato riscontro ed ora vedremo se il metodo sarà ancora valido.
venerdì 9 ottobre 2020
Il MES, il Recovery Fund e la BCE
Per ottenere fondi dall' Europa a tasso agevolato l' Italia dovrebbe accettare il controllo del MES. Però da quello che ho capito dai politici l' Italia non ha bisogno di liquidità anche perchè la BCE con la QE acquista i BTP. Inoltre ci sarà il Recovery Fund che monti politici dimenticano che sarà attuato solo dopo avere accettato il controllo del MES. Infine non è certo che la BCE continuerà ad acquistare i BTP senza la garanzia di un controllo delle spese dello stato ed anche un piano di rientro del debito. Ma qui sta scrivendo di un futuro che non conosco mentre professori di economia hanno dichiarato che quando l'economia cresce il debito diminuisce mentre quando l' economia decresce il debito sale. In Italia il debito invece cresce sempre da decenni, poveri noi!
sabato 19 settembre 2020
Il Nasdaq in "profit taking"
Già osservando il grafico capiamo che sul Nasdaq100 è in corso una presa di profitto, però quanto sarà rilavante questa presa di profitto lo possono suggerire gli indicatori di volatilità. Gli indicatori di volatilità a lungo termine hanno realizzato un doppio minimo che indica una forte inversione di tendenza che potrebbe anche riportare l' indice verso i minimi di marzo. I fondamentali perchè ciò accada ci sono tutti, poi verificheremo.
domenica 6 settembre 2020
Tesla appesa ad un filo
Venerdì Tesla ha realizzato un minimo a 372 dollari
da dove poi è rimbalzata fino a 418 in chiusura.
Dopo che SP500 non l' ha inclusa nelle sue azioni l'
azione è scesa fino a 386 dollari per chiudere poi a
391. Quindi con una tendenza ancora rialzista come
previsto dall' indicatore di Volatilità a medio termine.
Però tutti gli altri indicatori di volatilità sono in rialzo
prevedendo quindi la possibilità di un ribasso anche
se non immediato.
sabato 29 agosto 2020
Nasdaq100 2.020 e 2.000
I grafici riportano l' andamento degli indicatori di volatilità del Nasdaq 100 del 2.020 e del 2.000. In entrambe i casi gli indicatori di volatilità, che erano scesi, ora tendono a risalire, come accadde nel precedente massimo storico e come è accaduto di recente anche al VIX, ora a 23. Però mentre nel 2.000 i tassi di interesse US erano attorno al 6% ora sono allo 0,25%, quindi ora la FED sta aiutando sia la crescita dell' economia che quella della borsa. Ora però le tensioni politiche sono alte e molti titoli hanno raggiunto una quotazione da elevata lontana dalla realtà ed allora prese di profitto anche importanti sono possibili.
domenica 23 agosto 2020
Segnali dal Nasdaq
- Nel grafico del Nasdaq 100 notiamo che molti indicatori di volatilità
- a lungo termine rialzano invece di continuare a ridursi, come nelle
- normali fasi rialziste.
- Questo significa che questo rialzo potrà incontrare delle difficoltà a
- Continuare e ci sono probabilità di prese di profitto.
sabato 15 agosto 2020
Tesla dopo lo split
martedì 11 agosto 2020
Tesla e la volatilità
Tesla ora ha tutti gli indicatori di volatilità in rialzo
e questo descrive un aggiustamento in corso.
Tesla, come il Nasdaq, sono saliti troppo in fretta?
domenica 26 luglio 2020
Il Nasdaq 100
una divergenza tra i valori in rialzo dell'indice ed i Trend a Lungo
che ora riposto nel grafico.
Inoltre dopo gli ultimi ribassi anche l' indice di volatilità a medio
termine diventa rialzista, quindi ribassista per l' indice Nasdaq100
Gli indicatori di volatilità a breve ed a breve/medio erano già in
rialzo prevedendo una piccola inversione che ora è prevista più.
Tutti gli indicatori di volatilità a lungo rimangono ancora rialzisti
per cui bisogna verificare l' evoluzione dell' insieme indicatori di
volatilità e dei trend vari ed anche del MACD.
lunedì 20 luglio 2020
Dow Jones Industrial
sono ora al rialzo allineandosi al rialzo dell' indicatore a medio
termine. Sul Nasdaq invece i trend a lungo termine ora indicano
una inversione da rialzista a ribassista.
Queste sono solo delle indicazioni iniziali in attesa di conferme.
sabato 4 luglio 2020
Le tendenze del Nasdaq 100
Nasdaq 100 hanno ancora diverso spazio di discesa e quindi
di rialzo dell' indice se la volatilità prosegue a scendere.
La curva a medio termine indica invece che il Nasdaq 100 ha
una resistenza a 10.420 punti con un obiettivo di ottimismo a
ben 11.200 punti.
Invece che la curva a breve termine e quella a medio termine
che non riporto segnalano un aumento costante di volatilità e
e questi aumenti della volatilità possono minare i futuri rialzi.
domenica 21 giugno 2020
Un' economia a doppia velocità
possiamo immaginare l' economia americana che ha già superato il
rallentamento da coronavirus19 e già in espansione.
Mentre quando invece osserviamo l' indice Russell2000 notiamo che
questo ha realizzato l' ultimo massimo nel 2.018 ed ora ha l' indicatori
di volatilità a breve in aumento, quindi ribassista.
L' indicatore di volatilità a lungo termine invece tende al ribasso e
quindi non ha abbandonato l' ipotesi rialzista.
Probabilmente siamo in una fase tendenzialmente laterale che resta
in attesa di verificare lo sviluppo dell' economia.
domenica 14 giugno 2020
SP500 e gli indicatori di volatilità
a medio termine hanno invertito sul massimo dell' SP500 seguendo l'
l' inversione dell' indicatore a lungo termine 3 che prevede il prossimo
minimo.
Ora l' inclinazione degli indicatori non è immediata come nel febbraio
2.020 ma è interlocutaria in attese di informazioni dull'andamento della
ripresa dell' economia
domenica 7 giugno 2020
Il Nasdaq 100 in inversione a V
il processo di inversione a V aiutato dai dati sull' occupazione che in
US è cresciuta di 3,5 milioni di posti di lavoro sul mese precedente.
L' aumento dell' ossupazione si è verificata soprattutto sulle attività
legate al tempo libero e su quelle della sanità riducendo l' indice di
disoccupazione al 13,3 %.
Ora l' investing system vede l' indice Nasdaq 100, come tutta Wall
Street su un obiettivo resistenza ed ulteriori obiettivi di crescita fino
a 10.400 punti.
Quindi non ci resta che sperare che i profitti e la ripresa economica
siano all' altezza del rialzo e scaccino i dubbi di chi vendendo fece
perdere al Nasdaq100 il 28% ed all' SP500 il 34%.
domenica 31 maggio 2020
Una vista sul Nasdaq100
finanziaria su cui sono calcolati rialza e viceversa.
Inoltre sono calcolati sulle oscillazioni percentuali dei valori della variabile
finanziaria di base e non al suo valore assoluto, quindi sono significativi
della volatilità della variabile finanziaria, ad esempio del Nasdaq100.
Come evidenziato nel grafico la volatilità del Nasdaq100 cresce nel tempo e sul massimo di febbraio 2.020 aumenta invece di diminuire segnalando
così un ipercomprato storico dell' indice, come nel marzo del 2.000.
Anche ora l' indicatore di volatilità rimane elevato, come il VIX che ha un
valore doppio rispetto a quello del massimo del febbraio 2.020.
Se gli indicatori di volatilità rimangono su valori elevati e se la ripresa dell'
economia e dei profitti non sarà rapida come previsto ed atteso da molti il
processo di correzione riprenderà, buon fine settimana.
domenica 24 maggio 2020
Un SP500 con un dubbio
della variabile finanziaria su sui sono calcolati, come il VIX.
Quindi quando il l' SP500 è in rialzo il Long Term Volatility
Index scende ed ora ha ancora spazio di salita per una decina
di giorni prima di interrogarsi se questa è una inversione a V
o se è solo un rimbalzo ben potenziato dalla QE.
Che a lungo termine Wall Street sia rialziata lo pensiamo in
molti perchè pensiamo che i profitti delle società saliranno.
Tuttavia il Medium Term Volatility Index sale seppur di poco
però segnala un seppur piccolo aumento della volatilità.
L' aumento di volatilità avvalora la probabilità che questo sia
sia solo un primo rimbalzo all' interno di una correzione che è
iniziata con un meno 34% e quindi non è un aggiustamento!
Ai prossimi post l' ardua sentenza, buona domenica.
lunedì 11 maggio 2020
L' SP500 alla verifica
riportato dalla tabella in allegato e stimato dall' evoluzione
degli indicatori di volatilità.
Se l' SP500 supererà i 2.997/3060 il minimo di marzo sarà
il minimo di un aggiustamento e si proseguirà verso il rialzo.
Mentre se verso i 3.000 punti l' SP500 invertirà tendendo al
ribasso allora saremo nella prosecuzione di una correzione
che terminerà con un minimo verso i 1.931 punti.
Questo è solo un approccio statistico, buona giornata.
venerdì 1 maggio 2020
L' SP500 ha realizzato un massimo?
Nel grafico, i tre indicatori di volatilità sull' ultimo rialzo dell'
SP500 erano già in rialzo annunciando una probabile fase di
ribasso ed oggi, dopo i risultati di Apple ad Amazon, i futures
U.S. sono negativi.
Gli indicatori più a breve leggono ancora possibili e probabili
rimbalzi anche significativi, quindi osserviamo l' evoluzione.
lunedì 27 aprile 2020
L' SP500 e gli indicatori di volatilità
variabile finanziaria va verso il massimo e salgono quando la
variabile finanziaria va verso un minimo.
Sono indicatori trend follower e quindi non fanno previsioni
Sono però molto precisi perchè non sono calcolati su valori
medi bensì istantanei.
Sono calcolati su tempistiche diverse e quindi segnalano le
inversioni di tendenza importanti quando cambiano assieme.
Nel primo grafico vediamo che invertono puntualmente sul
massimo di 3.336 punti di febbraio.
Nel secondo grafico invertono e quindi centrano il minimo di
marzo a 2.237 punti, 2.192 intraday, ed ora scendendo danno
ancora un segnale Long.
Un segnale long probabilmente almeno fino ai 3.000 punti
della tabella del precedente post, ma possono anche invertire
in qualsiasi momento, perchè sono trend follower.
giovedì 9 aprile 2020
SP500 a 3.000 punti?
avevo tenuto conto dei rimbalzi dei precedenti ribassi, quello del
2001/2002 e quello del 2008/2009.
Ora che siamo giunti in prossimità dei 2.775 punti dell' SP500
includo la linea QE addition che tiene conto dell' impatto della
ultima QE sull SP500 ed ottengo la linea azzurra con dei nuovi
obiettivi/resistenze. Non ci resta che osservare l' evoluzione.
lunedì 6 aprile 2020
L’ esempio dell’Irlanda
sabato 4 aprile 2020
Il canale ribassista dell' SP500
dall' "investing system" dove i numeri della linea arancione
sono i supporti e quelli nella linea azzurra le resistenze.
L' SP500 dopo avere raggiunto i 2.192 punti di minimo il 23
marzo 2.020 è rimbalzato verso la resistenza di 2.775 punti
ed ora si trova in una fase intermedia.
Se riuscirà a superare l' obiettivo resistenza di 2.775 aprirà
una nuova fase rialzista altrimenti nel tempo scenderà verso
i 1.992 punti con un nuovo obiettivo resistenza a 2.521 punti
e così via.
Nella correzione dal 2000 al 2002 l' SP500 rimase in questa
fase per ben 9 mesi per proseguire poi verso il minimo 2.002
Però questa fase di correzione dal massimo è stata molto più
veloce e quindi quel tempo di permanenza non è indicativo.
Non rimane che osservare l' evoluzione dell' SP500 tenendo
conto dei valori di questa tabella che può aiutare a trovare il
punto di inversione del trend.
sabato 28 marzo 2020
Le curve dei minimi del' SP500
del loro massimo, sui massimi dell' SP500, hanno previsto ed
ora prevede i minimi degli aggiustamenti che poi seguono.
La prima curva verde prevedeva nel 2.000 un minimo a 784 ed
il minimo si è verificato a 777 nel 2002.
La seconda curva azzurra nel 2007 prevedeva un minimo a 685
ed il minimo si è materializzato nel 2009 a 677 ed anche questa
è stata una previsione significativa.
La terza curva in rosso prevede un minimo a 1.931 se calcolato
in prossimità dell' ultimo massimo e raggiunto con una QE.
Restano comunque interessanti altri due valori, 1.715 che è l'
ultimo massimo della curva dei minimi prima dell' ultima QE e
1.738 che è un supporto parametrico già riportato.
Nei post precedenti riportavano anche un supporto a 2.190 che
è un supporto importante come il supporto a 1.810 del febbraio
2016 da dove parì un forte rally.
Infine per precisione ricordo che il rimbalzo di questi giorni è
iniziato da 2.192 punti, valore che stà nell' intorno del supporto
a 2.190 che avevo segnalato nella tabella dei precedenti post.
giovedì 26 marzo 2020
La nuova QE della BCE
dei principali paesi della comunità Europea dolo la
decisione della BCE di applicare una QE senza restrizioni.
Essere nella comunità Europea serve a qualcosa, eccome.
Bisogna non approfittarsene però altrimenti si finisce in un
tunnel senza una via di uscita.
domenica 22 marzo 2020
I minimi dell' SP500
tre correzioni dell'SP500 confrontati poi con quelli stimati
con una semplice formula statistica basata sui dati storici.
La formula utilizzata ha generato degli scostamenti tra la
stima ed il risultato tra meno 0,5% ed più 2,8% e quindi la
formula ha fornito dei risultati molto significativi.
Allora ho applicato la stessa formula anche alla correzione
in corso ed il valore stimato si attesta a 1.973 punti appena
sotto al supporto di statistica parametrica di 1.992 che poi
scende fino a 1.738.
All' interno dell' area di supporto parametrico tra 1.738 e
1.992 c'è anche un altro supporto della prima formula a
1.776 che mi fa ipotizzare un doppio minimi come quello
del 2.008 /2.009.
Osserveremo attentamente l' evoluzione di questo periodo
condizionato dalla variabile esogena coronavirus.
venerdì 20 marzo 2020
Il rimbalzo dell' SP500
punti e quindi dai 2.347 punti ci si doveva attendere un forte
tentativo di ripresa.
Il giorno dopo l' SP500 è sceso sotto questo supporto ed ora
l' investing system ha in memoria un nuovo supporto a 2.277
sempre doppio che può fare da base ad un rimbalzo sempre
nell' area di accumulazione.
Però il supporto originale calcolato dal massimo che poteva
anche portare ad un nuovo massimo non c'è più.
Questo avvalora l' ipotesi che esaurito il rimbalzo si riparta
verso i 1.992 punti di un muovo minimo e questo è in linea
con l' ipotesi di altri investitori.
domenica 15 marzo 2020
SP500 tra guadagni e perdite
dal massimo del 19 febbraio 2020, che classifica questo evento
come correzione perchè la perdita è superiore al 20%.
Allora ho analizzato i guadagni e le perdite dell' SP500 dagli
anni 1950 ad oggi e nella tabella notiamo che nel giugno 1962
l' SP500 raggiunse una perdita del 26,9 quasi equivalente.
Ma questa è la minore delle perdite delle correzioni dell' SP500
mentre la media è del 41% verso una perdita stimata del 42,3%
stimata dll' investing system.
La perdita stimata potrebbe anche rivelarsi esagerata perchè i
rialzi medi dell' SP500 dal massimo del 2007 al massimo del
2020 sono stati del 9,6%.
Quindi resto sempre in attesa di un doppio minimo di conferma
come è accaduto negli ultimi tre ribassi, 1987, 2002 e 2009 ed
ecco perchè pubblico anche la tabella dell' area dei ribassi tra il
blu ed il marrone dove sembra che noi siamo appena entrati ed
il giorno dopo subito usciti.
venerdì 13 marzo 2020
Il senso di responsabilità dell' Italia
del rapporto debito pubblico PIL Italiano con quello
dell' area Euro che comprende anche l' Italia.
Nel grafico si nota che il rapporto debito pubblico PIL
Italiano risulta sempre ben superiore a quello Europeo.
Inoltre negli ultimi anni quello Europeo è sceso mentre
quello Italiano è rimasto stabile ed ora è il 53% superiore
alla media dell' Area Euro.
Mentre concordo che una sospensione temporanea del
patto di stabilità Europeo abbia pienamente senso ritengo
anche che continuare ad espandere il debito anche nel
medio periodo sia molto pericoloso e non responsabile.
Infine mi sembra non responsabile il polverone sollevato
dall' Italia contro la BCE e la Commissione EU.
Scusatemi se quando scrivo guardo sempre ai grafici o
ai numeri come feci nella mia tesi di laurea 48 anni fa.
martedì 10 marzo 2020
L' SP500 in rimbalzo
al 18,9% e l' indice vi volatilità è salito a 735 che sono pochi
se confrontati ai 1.335 del minimo di fine 2.018.
Alla fine del 2.018 l' indice perse il 19,8%, dopo un processo
che durò 3 mesi ed anche questo spiega perchè l' indicatore di
volatilità raggiunse un valore più alto, quasi doppio.
Oggi i futures dell' SP500 prevedono un forte rimbalzo anche
se l' antivirus per il corna virus non è ancora stato trovato e
ci vorranno più di altri tre mesi per trovatlo.
Nel frattempo cerchiamo di capire dove si collocherà il minimo
dell' SP500 tra i valori evidenziati nella tabella allegata, cioè tra
2.347 e 1.954, dove transita il minimo del trend storico.
sabato 7 marzo 2020
L' SP500 ed il cigno nero
il coronavirus sia un classico cigno nero che è nato nell'
ombra ed ora sta evolvendo a livello globale.
Tutti i listini azionari ne hanno subito le conseguenze e
prendo in considerazione l' SP500 perchè è il più liquido
e con più transazioni di tutti e quindi il più significativo.
Chiarisco che gli indicatori di volatilità sono calcolati per
espandere la visibilità sui movimenti del trend di base.
Inoltre funzionano in modo opposto, quindi se l' indice
ed il trend scendono gli indicatori di volatilità salgono.
Ora l'indicatore a medio termine si è stabilizzato perchè
è sull' area di un supporto, mentre quello a lungo tende
ancora a salire e quindi vede la possibilità di altri ribassi.
Tutto questo è in linea con il mio precedente post.
mercoledì 4 marzo 2020
L' SP500 ha iniziato una correzione?
aggiustamento dell' SP500 e proiettando il minimo di
quello appena iniziato ho ottenuto un valore di 1.946.
Ora il valore di 1.946 è molto vicino al MTS, minimo
del trend storico, che è il valore di una correzione.
Infine i tempi di una correzione sono superiori a quelli
degli ultimi 2 aggistamenti che si sono risolti entrambe
nel giro di un anno.
E' anche interessante notatare che durante le correzioni
terminate con i minimi del nel 2.002 e nel 2009 l' SP500
ha cercato di ritornare sui massimi.
Molto probabilmente siamo in una fase di evoluzione e
di verifica che durerà un pò di tempo.
lunedì 2 marzo 2020
L' SP500 come atteso è in aggiustamento
mercoledì 12 febbraio 2020
L' SP500 è su un obiettivo/resistenza
a 3.358 punti tra i due massimi di 3.352 e 3.365 indicati
sotto il grafico.
La volatilità del trend a lungo, dopo un lungo periodo di
compressine è su un minimo indicando quindi che siamo
in un' area di massimo dell' indice importante.
Ora la tabella inserita sotto in grafico riporta anche dei
massimi sopra i 3.700 punti e la curva del differenziale
dei tassi non preoccupa.
Quindi a lungo termine sono calcolate altre opportunità
di rialzo anche se a breve termine c'è la probabilità di
un aggiustamento dell' SP500, vedremo.
venerdì 7 febbraio 2020
Tesla in aggiustamento
di Tesla che gira più velocemente nei circuiti, che ha batterie
con una durata superiore di oltre il 20% dei concorrenti e che
ottiene i migliori punteggi ai test dagli enti USA.
Però il rally è stato molto ottimista tanto da raggiungere i due
migliori risultati calcolati dei trend a lungo che sono 888 $ e
975 $ in intraday.
Infatti il MACD a lungo è diventato negativo dopo i 324 $
che per il trading system resta quindi il miglior supporto a
medio lungo termine.
Intanto i concorrenti inseguono e Tesla continua a crescere.
sabato 1 febbraio 2020
Tesla sopra l' obiettivo a breve del T.S.
a breve di 630 dollari che in un post recente avevo riportato.
Oggi Tesla vale il 60% di Toyota ed il 29% più di Volkswagen in un
mercato di auto elettriche in forte espansione.
Nel frattempo però sia Toyota, che Volkswagen e molti altri, FCA e
PSA compresi, stanno arrivando con nuove auto elettriche dove c'è
molto spazio di evoluzione.
Il trend di Tesla è molto positivo ed il trading system stima nuovi
obiettivi a breve e lungo che partono da 690 dollari e giungono fino
a 1.070 dollari, concorrenza e coronavirus permettendo.
domenica 26 gennaio 2020
SP500 verso la volatilità?
domenica 12 gennaio 2020
Tesla ha trovato una resistenza?
mentre la curva del Trend a Lungo si è appiattita in attesa dello
sviluppo dell' azione.
Ora l'indicatore di volatilità 1 è piatto segnalando il massimo
relativo appena realizzato mentre l' indicatore di volatilità 3
vede ancora spazio di salita anche se è inclinato verso il basso.
Una situazione interlocutoria, dove naturalmente i Trend più a
lungo ancora sono positivi mentre alcuni a breve sono negativi.
giovedì 9 gennaio 2020
Tesla e gli analisti finanziari
Nella prima parte del 2019 mentre l' azione scendeva un analista che
è avverso a Tesla ipotizzava un prezzo di 43,... dollari.
Quindi un valore ben 11 volte inferiore al valore di chiusura di ieri
dell' azione che è stato di 492$.
Ora invece un analista entusiasta ipotizza una capitalizzazione per
Tesla di un trilione di dollari, quindi oltre 11 volte l' attuale valore,
andiamo quindi da un un estremo e all' altro!
In questi casi un trading system viene in soccorso ed oggi il mio TS
vede ancora uno spazio di crescita per Tesla anche fino a 630$.
Questa indicazione però è ottenuta anche con un Volatility Index di
terzo livello per individuare i massimi ed i minimi del titolo.
Come in tutte le cose nuove c'è volatilità però bisogna riconoscere
che Tesla ha un vantaggio competitivo che gli altri ora inseguono.