lunedì 29 agosto 2016

SP500 alla ricerca di un supporto

Per quali ragioni ho intitolato questo post "SP500 alla ricerca di un supporto"?
La prima ragione è perhè l' indicatore di volatilità ci dice che siamo su un massimo.
Mentre la seconda ragione è perchè si è generata una divergenza tra i trend a medio
ed soprattutto a lungo e l' SP500.
La terza ragione è che l' indice giovedì 25 aveva rotto il supporto a breve iniziando
appunto la ricerca di supporto che in questi casi si trova nel range dei valori minimi
del Trend a Medio che oggi è compreso tra 2.000 e 2.050 punti.
Qui riporto solo 15 mesi di storia dell' SP500 ma queste situazioni sono confermate
anche dall' analisi dell' indice SP500 su lunghi periodi.
Quindi riassumo: segnale di massimo con divergenza sul trend a lungo e rottura della
trendline a breve, vediamo se e come la storia si evolverà.


giovedì 25 agosto 2016

L' SP500 ora è laterale

Il grafico dell' SP500 evidenzia che la linea dell' indice si è portata sotto alle Trendline rialziste e che il Trend a lungo termine non ha oscillazione quindi è privo di una dinamica rialzista. Non mi dilungo in commenti e buona giornata.

sabato 20 agosto 2016

L' FTSE MIB in downtrend

Malgrado un Job Act che ha aiutato l' industria ed i servizi , il debito pubblico, le bancarotte
e le tasse in crescita mandano l' economia in stagnazione ed ecco l' impatto sull' FTSE MIB.






lunedì 15 agosto 2016

Brembo: osservazioni statistiche

Brembo è un' azienda italiana leader mondiale nel settore dei freni che personalmente
ammiro però questo non mi esime dal sottoporre il suo trend ad analisi statistica.
L' azienda dal minimo del 2009 al minimo del 2011 aveva già guadagnato il 173% poi
grazie anche alle QE dal minimo del 2011 al recente massimo ha guadagnato il 758%.
Nell' ultimo rimbalzo dal minimo di febbraio 2016 al recente massimo ha guadagnato
il 61% dopo che aveva rotto la Trendline rialzista a lungo.
Naturalmente in questi ultimi sei mesi la volatilità è aumentata invece che diminuire
come accade in un massimo raggiunto con una dinamica "normale".
Questa volatilità elevata è riscontrabile anche a Wall Street ed è un fatto che conferma
che il mercato è alle prese con delle significative e forti resistenze e buon Ferragosto.


sabato 13 agosto 2016

Il petrolio in rialzo dal supporto

Il grafico dell'ETF DBO basato sul prezzo del petrolio mostra che dopo il rimbalzo
dall' area di supporto dei trend a medio a lungo ed a lunghissimo termine il petrolio
è in una fase di recupero delle quotazioni.
Infatti la linea della Trendline a Breve è stabilmente sopra la Trendline a Lungo ma
attenzione che la curva del Trend a Lunghissimo continua a rimanere dentro la sua
banda di supporto.
Quindi quello in corso rischia di essere solo un bel rimbalzo fino a quando la curva
del Trend a Lunghissimo non esce dall' area del supporto è un rimbalzo e non ancora
un rialzo stabile perchè l' area di supporto è anche l' area dei minimi.


lunedì 8 agosto 2016

Due visioni dell' SP500

In analisi statistica la dimensione temporale con cui si valuta un trend è un aspetto
essenziale che può portare a valutazioni e quindi a conclusioni diverse.
L' SP500 recente è un tipico esempio di questa situazione, infatti nel primo grafico
SP500 2015/16 A le Bande di oscillazione individuano 3 Massimi (High) mentre il
Trend individua 4 minimi (Low) ed una compressione (Squeeze).
Nel grafico SP500 2015/16 B notiamo a sinistra la rottura della trendline rialzista
ed a destra la ripresa della dialettica tra la trendline a breve e quella a lungo in una
prospettiva di tenuta del rialzo in corso.
Sempre nel grafico B vediamo che il minimo (Low) importante è stato solo quello
di marzo mentre gli altri sono tutti solo minimi intermedi
Anche qui però il trend, in questo caso a lunghissimo, è in compressione (Squeeze)
tra le bande e quindi la crescita è vista con limitate possibilità.
In conclusione, mentre i Trend a Lungo ed a Lunghissimo sono compressi e vedono
poche possibilità di crescita le trendline, calcolate su periodi più lunghi delle bande
di oscillazione, vedono migliori prospettive di prolungamento temporale del rialzo.




venerdì 5 agosto 2016

L' SP500 in volatilità

L' SP500 ha raggiunto un nuovo massimo a 2.174 punti come valore di chiusura e come evidenzia il grafico anche il Trend a Lungo ha raggiunto un nuovo valore massimo a 105, contro un massimo storico a 115.
Al contrario il supporto storico è rimasto sotto il massimo del maggio 2015 perchè il massimo di SP500 è stato raggiunto con un alto valore di volatilità che non va a formare un trend bensì un movimento in laterale seppur rialzista. 
Quindi ora dobbiamo attendere un consolidamento con un miglioramento dei massimi altrimenti la volatilità attrarrà in basso l' SP500 verso il supporto storico.