In Nasdaq va a SUD

In gergo borsistico andare a Nord significa rialzo, mentre andare a SUD significa
ribasso e dal grafico e del Nasdaq e dai suoi dagli indicatori si evince che l' indice
sta andando di nuovo a SUD.
Come si nota nel grafico nel mese di novembre 2015 il Nasdaq iniziò il ribasso
generando diversi rimbalzi come è probabile che accaderà lunedì prossimo perchè
nella sessione di venerdì c'è stato un forte recupero dal minimo.
Però nella dinamica complessiva dell' indice un rimbalzo può fare primavera e non
l' estate dove potremmo trovare di nuovo il Nasdaq con un minimo inferiore ai due
precedenti e l' SP500 attorno a quota 1.800 ma forse anche 1.730 punti.
Buon Weekend ed buon probabile rimbalzo di inizio settimana.

L' evoluzione del Nasdaq

Sul Nasdaq venerdì 23 aprile c'è stata un decisa presa di profitto soprattutto su
Microsoft e Google che hanno perso oltre il 5% .
Questa possibilità ribassista era stata preannunciata sia dall' uscita del Nasdaq
dalle onde di oscillazione sia dal trend Geometrico e dalla sue onde che erano
già diventati negativi e dopo venerdì lo sono ancora di più.
Il quadro generale delle borse è ora interlocutorio e quindi un rimbalzino ci sta
tutto ma la negatività sul Nasdaq è iniziata per cui non c'è da farsi illusioni di
tipo rialzista anzi la porta verso il ribasso è aperta e qualcuno l' ha varcata con
un bel take profit come raccomandato da giovedì dal mio Blog.

Prezzo del petrolio in equilibrio

Nel grafico notiamo che il valore del Trend Primario è ritornato a 16,4 come sul precedente
massimo e quindi in una situazione di equilibrio.
Però è ancora in un' area debole e se non sale verso i 50 dollari ed oltre rischia di ritornare
verso i 30 dollari, del resto dopo il meeting di Doha c'è ancora sovra produzione.

L' SP500 deve dare una prova di forza

Quando l' SP500, come gli altri indici, sono sui massimo storici hanno tutti i frattali
che convergono verso il massimo come è evidenziato nella parte sinistra del grafico.
Però, come risulta dal grafico, dopo il massimo del maggio 2015 i frattali sono in
divergenza ed i Frattali chiuderebbero questa divergenza raggiungendo i 2.150 punti.
Purtroppo questo non basta a togliere l' SP500 dalla fase ribassista. Infatti l' SP500
per riportare in parità la curva dei supporti storici a 1.178 ha bisogno anche di dare
una prova di forza e raggiungere l' obiettivo di Trend a 2.200 punti.
Oggi la curva del supporto storico si trova a 1.108 punti e quindi la porta verso altri
ribassi rimane aperta perchè la standard deviation è ben diversa dalle medie mobili
e da altri indicatori euclidei.

I supporti dell' SP500

Molti auspicano un nuovo massimo dell' SP500 attorno ai 2.200 punti ed il grafico
sottostante ci spiega la necessità di questo ambizioso obiettivo.
Come risulta nella rappresentazione grafica, i massimi delle curve di supporto nel
2.000 a 777 punti e nel 2.007 a 677 punti sui massimi dell' SP500 sono stati dopo i
valori dei successivi minimi.
Sul massimo del 2015 a 2.138 la curva di supporto dei minimi dell' SP500 in giallo
ha raggiunto il valore di 1.178 punti dopo di che l' SP500 ha iniziato una forte fase
di volatilità con tendenza ribassista.
La settimana scorsa l' SP500 ha già iniziato a dare un segnale di massimo che rende
difficile il raggiungimento dell' obiettivo a 2.190 punti.
Non c'è ancora un segnale ribassista di SP500 ma se l' indice non sale a 2.200 punti
la porta della discesa verso i 1.178 rimane aperta, quindi ora il mio Blog è neutrale.
Rien ne va plus, le jeux son faits et bon appetit!

L' evoluzione del prezzo del petrolio

Il sistema statistico è strutturato per guadagnare sulla capitalizzazione nel tempo.
Come ho scritto sul precedente post giovedì avevo aperto un piccolo short sul
massimo Trend Geometrico e del Trend a Brevissimo del prezzo del petrolio.
Ieri il prezzo del petrolio è sceso ed il Trend a Brevissimo si è portato in area di
di rimbalzo ma il Trend Geometrico resta negativo e quindi indica possibilità di
continuazione della discesa.
Lunedì vedremo se prevarranno le probabilità indicate nel Trend Geometrico che
è in discesa o quelle del Trend a Brevissimo che è su un area di rimbalzo.
Anche se ora guadagno il 3,1% ho inserito lo Stop Loss per chiudere la posizione
qualora il mercato rimbalzasse, ma se rimane laterale rimango investito e studio
l' evoluzione del mercato, se scenderà lo seguirò.
Noi possiamo predefinire le probabilità di evoluzione del mercato mentre poi stà
al mercato decidere il suo percorso.

Il petrolio è short?

Ecco il grafico dell' ETF DBO su una mix di scadenze dei derivati del petrolio dove
il Trend Geometrico a medio, un indicatore molto puntuale, l' altro ieri ha segnalato
un massimo di periodo e quindi ieri ho aperto una piccola posizione short.
Oggi c'è già un piccolo guadagno ma attendo prima di incrementare nuovi segnali di
analisi statistica. Il primo obiettivo di ribasso è tra i 37 e 38 dollari.

I cicli dell' SP500 e la liquidità

In questo periodo c'è mota discussione sulla virtù della liquidità che potrebbe anche
spingere l' SP500, il Nasdaq ed il Dow Jones oltre i massimi del 2015 e nel grafico
riporto l' ipotesi di obiettivo a 2.150.
L' obiettivo di 2.150 punti di SP500 si possono calcolare con il sistema statistico o
si possono estrapolare nel grafico con il Trend Geometrico anche se c'è un limite a
2.100 punti nella Tendenza Primaria.
Il Dow Jones Trasportation, che è un indice della crescita, ha chiuso ieri ancora in
negativo del 15% rispetto al suo massimo di fine 2014, mentre il DAX è sotto al
massimo del 19% ed il nostro FTSE MIB è a meno 25% dai massimi.
La grande volatilità del nostro FTSE MIB conferma che i rischi non sono terminati
anche se la liquidità cerca di far raggiungere nuovi massimi a Wall Street.

Il Nasdaq sta perdendo la forza rialzista?

Il Nasdaq è stato l' ultimo degli indici a realizzare il massimo nel rally dal 2011 al 2015.
Pertanto riporto il grafico a 7 mesi del Nasdaq100 che mostra come sul massimo storico
di novembre 2015 l' espansione delle onde che è un indicatore di forza avesse raggiunto
il valore di 5,77% mentre ora è solo al 2,61%.
Nel rally da metà febbraio ad oggi l' indicatore espansione delle onde aveva raggiunto
il suo massimo a 6,21% all' inizio di marzo mentre nell' ultimo mese di borsa la forza
rialzista si è lentamente contratta.
Ora il Trend Geometrico a Medio segnala un massimo ed ha diminuito la sua forza di
espansione a 2,16% che gli consentirà di sopravvivere per un pò di tempo ma con una
minore speranza di vita rispetto al rally del massimo precedente.
Infine anche l' azione Facebook a 116,14$ fine marzo aveva generato una divergenza con
i frattali a lungo termine del massimo precedente e questo è un significativo indicatore
del raggiungimento di un massimo di periodo dell' azione.
Queste sono elaborazioni statistiche adattative che misurano anche la forza del mercato e
non sono delle medie aritmetiche che sono in ritardo e neanche dei modelli precostituiti.

L' FTSE MIB e l' SP500

Ieri abbiamo notato molta volatilità sull' FTSE MIB che dopo una caduta dal
recente massimo mentre l' SP500 è rimasto stabile guadagnando qualcosa.
Nei grafici cerco di spiegare il motivo della differenza di comportamento dei
due indici iniziando dall' FTSE MIB che ha un segnale di massimo alla metà
di marzo seguito ai primi di aprile da un segnale ribassista sulle Onde.
Ad aprile l' indice scende ancora fino a che il Trend Geometrico a Breve e
Medio forma un doppio minimo da cui ieri è partito un rimbalzo del 4% che
però lascia il Trend a lungo negativo e l' aspettativa di ulteriore volatilità.
Sul grafico di SP500 per ora si individua solo un segnale di massimo simile a
quello dei primi di novembre e se non ci sarà un segnale ribassista delle Onde
la volatilità rimarrà bassa come ieri.
Attenzione che il Dow Jones Transportation dai primi di aprile ha già iniziato
un percorso in discesa, anche se ieri è rimbalzato pure lui, "santa" liquidità!

FTSE MIB di nuovo sotto attacco?

Il grafico dell' FTSE MIB ci fa vedere le Onde in caduta verso un primo obiettivo di
un primo minimo a 15.000 punti come si può estrapolare dal trend a 2,5 anni.
Il trend a 2,5 anni che è ritornato negativo anche a causa di un debito pubblico che è
ritornato fuori controllo.
Cari Matteo e Sergio, se il debito pubblico continua a crescere al ritmo attuale tra
un anno l' FTSE MIB sarà sotto i 10.000 punti ed allora l'' Europa correrà di nuovo
in soccorso di un paese ammalato di privilegi della Casta?