domenica 22 dicembre 2013

Le 4 fasi del ciclo medio rialzista

Scrivo questo post per spiegare che in questi giorni ho cambiato metodo
perchè siamo nella fase 4 del ciclo medio di SP500.

Il ciclo medio rialzista non è uniforme e l’ analisi statistica ci permette di
suddividerlo in almeno 4 fasi.
L’ inizio del Ciclo Medio rialzista viene individuato da un minimo della
Tendenza Primaria, da un minimo del Frattale del Trader e naturalmente
dal minimo dell’ indicatore del Ciclo Medio e del Trend Composito.
I primi 3 elementi sono individuati nel grafico dalla prima barra a sinistra.
Ovviamente la ripresa da un minimo deve essere confermato da un punto
di controllo che è determinato dalla seguente regola:
I minimi successivi generati dopo il minimo della tendenza devono essere
superiori al 61,8% del ultimo massimo e nel caso specifico significa:
Minimo del 16 novembre 2012  1343 - il massimo del 18 dicembre 2012
1.448 punti = 105 punti di SP500  moltiplicato 0,618 = 65 punti.
I 65 punti sono il massimo che SP500 può perdere dal massimo di 1.448
Per rimanere rialzista.
Il minimo successivo del 28 dicembre è stato di 1.402 inferiore al massimo
di 1.448 solo di 46 quindi l’SP500 è rimasto rialzista: ha superato il test e

sottolineo che questo test funziona sempre anche se è sul limite del 61,8%.





SE il test è superato è superata la fase 1 e si può ragionare il termini
di estensione del Ciclo Medio seguendo l’ evoluzione con indicatori
come il Frattale del Trader e la Tendenza Primaria e questa è la fase 2.
Questo vale fino a che la Tendenza Primaria non va in divergenza con
l’indice SP500 o il valore dell’ azione che si segue.
Cioè se l’ indice o l’ azione salgono mentre il valore della Tendenza
Primaria scende siamo su un massimo a cui segue un minimo per cui
è prudente e redditizio chiudere le posizioni Long.
A questo punto entriamo nella fase 3 con la logica del semaforo con
le curve verdi sopra le rosse che indicano mercato Long mentre se
le curve rosse sono sopra le verdi il mercato scende quindi è meglio
un bella posizione prudente cash.







La fase 3 termina quando le oscillazioni diventano più piccole, anche
più veloci e sfortunatamente lo apprendo all’ ultimo momento dalla
variazione della velocità dei cicli e dei trend che diventa più intensa.
Naturalmente il Semaforo con Trend e Cicli c’è sempre ma in questa
può andare in ritardo e non guadagnare o perdere soldi.
Questa è la fase 4 che può durare poco o molto tempo ed è rischiosa
Perché i margini di tempo sono ristretti, esattamente all’ opposto della
fase 1 dove va concesso un ritracciamento di Fibonacci al 61,8% dell’
ultimo rialzo per non perdere il treno del trend rialzista.
Attenzione che l' analisi di variabilità ci segnala che nel 2014 ci potrà 
essere una correzione di circa il 20% sia su SP500 che sul DAX.








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